интуиция и логика
Dec. 11th, 2018 04:28 pm![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
sab123Читал книжку "Thinking Fast and Slow", нобелевского лауреата по экономике. Он вообще-то психолог, а в экономику попал по линии исследования человеческого поведения в экономических ситуациях. Книжка занимательная, только повторов одного и того же в ней довольно много, поэтому толстая.
Он, собственно, начал с исследования интуиции. Вот это thinking fast в названии - интуиция, slow - логика. В-принципе, занимательно, что он излагает теорию, во многом аналогчную моей https://sab123.dreamwidth.org/486109.html . С той разницей, что он исследовал интуицию не в тех областях, где у испытуемого есть богатый опыт, а в тех, где этого опыта нет, и интуиция работает или из общих соображений или трансфером из других областей. И при этом в ней вылезают глюки. Правильную интуицию он тоже исследовал, совместно с ученым, который на ней специализируется, и да, нашли что результаты получаются разные.
Другое интересное - что он научно подтвердил, что да, потеря воспринимается гораздо более сильно, чем приобретение. Это часть его prospect theory, за которую он и получил нобелевскую премию.
В книжке обнаружилось довольно много моментов, которые вызвали у меня удивление и раздумия, и в некоторых случаях несоответствие наблюдаемой мной реальности.
Вот, например, утверждается, что любое увиденное слово мы бессознательно прочитываем. И для демонстрации предлагается пройти по следующему списку, и как можно быстрее назвать, с которой стороны идет каждое слово:
То, что написано противоположное называемому, сбивает с толку и замедляет. Но на самом деле, узнав про такие фокусы, у меня запросто получается несколько расфокусировать зрение, чтобы не видеть текст, а видеть только форму, и тогда опять делается быстро.
В другом месте он рассуждает про принцип регрессии: если что-то у кого-то получилось особо хорошо или особо плохо, то это скорее всего результат случайности, и в следующий раз получится ближе к среднему. И тут же рядом в следующей главе рассуждает про инвесторов, которые продают акции когда они вырастают и покупают дешевые акции, и в результате дольше держат акции с низким доходом, и чем больше покупают и продают, тем больше теряют. Но ведь они руководствуются именно рекомендованным принципом регрессии! Другое дело, что они, видимо, применяют его неудачно. Возможно, что в деле акций везение развивается медленно, и чересчур быстрая продажа ловит их до того, как везение полностью продействует. Или возможно, что проблема в покупке дешевых неудачных компаний вместо удачных, но находящихся на пике невезения. Этот момент, видимо, до него не дошел.
Он при оценке вероятности он рекомендует руководствоваться base rates, то есть общей частотой случаев. В качестве примера приводит, как люди относят описание характера выдуманного студента к тому или иному major, то есть специальности. Говорит, что просто соотнеся количество студентов на разных специальностях, результат получается более точный, чем пытаясь находить соответствие характера. Но при этом как-то не говорит, что нормальному человеку это количество напрочь неизвестно. То есть, предлагается оценивать неизвестную величину еще более неизвестной величиной.
Еще он рассуждает про принципы ощущения боли и удовольствия, в частности про несоответствие суммы ощущаемой в каждый момент боли (когда люди в процессе периодически оценивают боль по некоей абстрактной шкале) и последующих воспоминаний об этой боли, которая сводится к примерно среднему от пикового уровня и уровня в конце. Но в другом месте, в prospect theory, он вслед за Бернулли теоретизирует, что боль и удовольствие воспринимаются по логарифму. Тогда выходит, что если складывать не логарифмическую оценку, а изначальный уровень боли, то сумма будет определяться главным образом пиком. И как минимум половина несоответствия пропадет.
Он, собственно, начал с исследования интуиции. Вот это thinking fast в названии - интуиция, slow - логика. В-принципе, занимательно, что он излагает теорию, во многом аналогчную моей https://sab123.dreamwidth.org/486109.html . С той разницей, что он исследовал интуицию не в тех областях, где у испытуемого есть богатый опыт, а в тех, где этого опыта нет, и интуиция работает или из общих соображений или трансфером из других областей. И при этом в ней вылезают глюки. Правильную интуицию он тоже исследовал, совместно с ученым, который на ней специализируется, и да, нашли что результаты получаются разные.
Другое интересное - что он научно подтвердил, что да, потеря воспринимается гораздо более сильно, чем приобретение. Это часть его prospect theory, за которую он и получил нобелевскую премию.
В книжке обнаружилось довольно много моментов, которые вызвали у меня удивление и раздумия, и в некоторых случаях несоответствие наблюдаемой мной реальности.
Вот, например, утверждается, что любое увиденное слово мы бессознательно прочитываем. И для демонстрации предлагается пройти по следующему списку, и как можно быстрее назвать, с которой стороны идет каждое слово:
право
лево
лево
право
лево
То, что написано противоположное называемому, сбивает с толку и замедляет. Но на самом деле, узнав про такие фокусы, у меня запросто получается несколько расфокусировать зрение, чтобы не видеть текст, а видеть только форму, и тогда опять делается быстро.
В другом месте он рассуждает про принцип регрессии: если что-то у кого-то получилось особо хорошо или особо плохо, то это скорее всего результат случайности, и в следующий раз получится ближе к среднему. И тут же рядом в следующей главе рассуждает про инвесторов, которые продают акции когда они вырастают и покупают дешевые акции, и в результате дольше держат акции с низким доходом, и чем больше покупают и продают, тем больше теряют. Но ведь они руководствуются именно рекомендованным принципом регрессии! Другое дело, что они, видимо, применяют его неудачно. Возможно, что в деле акций везение развивается медленно, и чересчур быстрая продажа ловит их до того, как везение полностью продействует. Или возможно, что проблема в покупке дешевых неудачных компаний вместо удачных, но находящихся на пике невезения. Этот момент, видимо, до него не дошел.
Он при оценке вероятности он рекомендует руководствоваться base rates, то есть общей частотой случаев. В качестве примера приводит, как люди относят описание характера выдуманного студента к тому или иному major, то есть специальности. Говорит, что просто соотнеся количество студентов на разных специальностях, результат получается более точный, чем пытаясь находить соответствие характера. Но при этом как-то не говорит, что нормальному человеку это количество напрочь неизвестно. То есть, предлагается оценивать неизвестную величину еще более неизвестной величиной.
Еще он рассуждает про принципы ощущения боли и удовольствия, в частности про несоответствие суммы ощущаемой в каждый момент боли (когда люди в процессе периодически оценивают боль по некоей абстрактной шкале) и последующих воспоминаний об этой боли, которая сводится к примерно среднему от пикового уровня и уровня в конце. Но в другом месте, в prospect theory, он вслед за Бернулли теоретизирует, что боль и удовольствие воспринимаются по логарифму. Тогда выходит, что если складывать не логарифмическую оценку, а изначальный уровень боли, то сумма будет определяться главным образом пиком. И как минимум половина несоответствия пропадет.
Про возврат к среднему
Date: 2018-12-12 02:11 am (UTC)Акции стоят примерно одинаково из-за сплитов, потому что торговать одновременно акциями по $0.50 и $5,000 неудобно. Например, акции Citigroup стоят $50 сейчас и в 2007 году тоже стоили $50, но в 2011 году был обратный сплит (1 к 10). Кто вложился в C в 2007 году и держал, потерял 90%. А может быть не потерял, вдруг ещё через десять лет курс подскочит (и будет сплит снова).
no subject
Date: 2018-12-12 02:31 am (UTC)Ну, а множественные повторы - это по-моему особенность американской литературы. Такое чувство, что им за страницы платят, а не за суть.
Re: Про возврат к среднему
Date: 2018-12-12 06:58 pm (UTC)А так - да, сложность в том, чтобы понять, где среднее. Это собственно то, о чем я говорю, как отличить успешную компанию в неудачный момент от неуспешной компании в удачный момент? Тут есть еще тот дополнительный запутывающий фактор, что в среднем компании так или иначе растут, но успешные компании растут быстрее неуспешных.
no subject
Date: 2018-12-12 07:00 pm (UTC)