Mar. 12th, 2017

sab123: (Default)
Меня давно занимал тот момент, что как например в проспектах фондов рисуют график "рост за последние 10 лет", то этот график сильно зависит от стартовой точки: если стартовая точка была высокая (т.е. был прдыдущий рост), то график будет выглядеть неважно по сравнению с конкурентами, и наверное необоснованно. И из столбцовых диаграмм "изменение с прошлого года за последние 10 лет" как-то тоже не очень понятно. Мне хочется как-то сгладить эту информацию, чтобы уменьшить эти аномалии.

И наверное решение простое: вместо одного набора "изменения с прошлого года" брать несколько наборов: "изменения с года N-1", "изменения с года N-2" ,"изменения с года N-3" и так далее. Эффекты, наверное, будут выглядеть более наглядно. Их наверное можно рассматривать как этакий трехмерный график.фи И потом диапазон этих графиков можно сложить в один график, назначив каким-то образом веса (в простом случае - одинаковые). В таком размере средневзвешенный суммарный график от "изменения с года N-1"..."изменения с года N-10" будет эквивалентен графику "изменения со средневзвешенного от годов N-1...N-10".

Это же решит и проблему графика "рост за последние 10 лет": просто в нем в качестве стартового значения надо брать не N-10, а скажем среднее от N-15..N-10.

Кстати, а где можно надыбать ежегодные циферки по американскому рынку, фондам и индексам?

P.S. Давно не проводили учет:
Locations of visitors to this page

June 2017

S M T W T F S
    1 23
4567 89 10
11 12 1314151617
1819 2021222324
252627282930 

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Jun. 24th, 2017 12:07 am
Powered by Dreamwidth Studios